跳跃—扩散过程下欧式任选期权的定价

时间：2023-04-26 21:47:41 数理化学论文我要投稿

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跳跃—扩散过程下欧式任选期权的定价

假定市场股价满足跳跃扩散模型,应用测度变换法给出了欧式任选期权的一般均衡价格公式,并提供了两种数值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模拟法来计算该类期权的价格,分析了模型中一些参数对期权价格的影响.

作者：黄国安邓国和霍海峰 HUANG Guo-an DENG Guo-he HUO Hai-feng 作者单位：广西师范大学,数学科学学院,广西,桂林,541004 刊名：山西大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分类号： O211.6 F830.9 关键词：跳跃扩散过程任选期权数值方法

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