随机保费风险模型下的平均折现罚金函数

本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possjon过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研究破产量的统一方法.利用该积分方程我们得到了破产时刻,破产时赤字,破产前瞬时盈余的Laplace变换;并在指数分布的特殊情况下求出了他们的显著表达式,推广了Boikov(2003)的结论.

作 者： 姚定俊 汪荣明 徐林 YAO DINGJUN WANG RONGMING XU LIN   作者单位： 姚定俊,汪荣明,YAO DINGJUN,WANG RONGMING(华东师范大学金融与统计学院,上海,200241)

徐林,XU LIN(华东师范大学金融与统计学院,上海,200241;安徽师范大学数学计算机科学学院,芜湖,241003) 

刊 名： 应用概率统计  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS  年，卷(期)： 2008 24(3)  分类号： O211.3  关键词： 随机保费   积分方程   罚金函数   破产时刻   破产时赤字   破产前瞬时盈余   Stochastic premium   integral equation   penalty function   the time of ruin   the deficit at ruin   the surplus immediately before ruin occurs  

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